Seminar "MaRisk-konforme Konditionensteuerung mit MARZIPAN - Vorkalkulation"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	52125181-S
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, die mit der Umsetzung eines MaRisk-konformen Pricings mit MARZIPAN in Ihrem Haus beauftragt sind.

PPS-Bezug:

2.03.10 Kalkulation

Veranstaltungsziele

Sie kennen erste und einfache Wege zur Integration von relevanten Kosten.
Sie können insbesondere die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten unter Berücksichtigung der Annahmen für den RoRWA als risikoadjustierte Kennzahl in die MARZIPAN-Vorkalkulation integrieren.
Sie können das Gelernte bereits direkt im Seminar in MARZIPAN in der Sparkassenumgebung umsetzen.

Inhalte

Fokus des Seminares: Kalkulation von Darlehen im Geschäftsfeld der privaten Wohnbaufinanzierungen
Ausblick auf die Differenzierungen bei Kalkulation von gewerblichen Produkten und Sonderprodukten
Implementierung der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten bzw. der Sollmarge gemäß des RoRWA-Ambitionsniveaus aus der Caballito-App in ein MARZIPAN-Deckungsbeitragsschema
Diskussion über Umgang mit der Administration von Standardstückkosten und Gemeinkostenaufschläge anhand dem Mustervorgehen der Verbände innerhalb des RoRWA-Ambitionsniveaus (Gap Verteilung aus der Caballito-App auf die Geschäftsfelder)
Erstellung von Kostentableaus, Institutskriterien und Testberechnungen des administrierten Produkts
Erstellung eines MARZIPAN Analysetableaus für die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten bzw. RoRWA-Sollmarge für Sensitivitäten und Controlling-Zwecke
Erstellung eines MARZIPAN Analysetableaus für die Integration der Werte in den Aufschlag bzw. in die Kalkulation mit OSPlus Baufi neo 2.0
Diskussion der Wechselwirkung zwischen den Preisbestandteilen Erwarteter Verlust (Bonitätsprämie), Optionskosten und Liquiditätskosten (Refinanzierung)

Referierende

Patrick Nitzschemsg for banking ag

Voraussetzungen

Grundkenntnisse über die Differenzierung der Anrechnungsfaktoren für die Ermittlung der Kennzahl RoRWA bzw. des RoRWA-Ambitionsniveaus (u.a. Risikogewichte der besicherten und unbesicherten Forderungsklassen, Kapitalquoten und Eigenkapital-Verzinsung)
Fachliche Definierung und operative Umsetzung der Preisbestandteile Erwarteter Verlust (Bonitätsprämie), Optionskosten und Liquiditätskosten (Refinanzierung)

Technische Anforderungen

In der Veranstaltung benötigen Sie Zugriff auf die sparkassenindividuellen Echtdaten. Sie brauchen hierzu einen Token zur Anmeldung via SEVA.

Wenn Sie sich an einem PC der Sparkassenakademie mit Token anmelden, muss durch Ihre Sparkasse die Anmeldung an externen Geräten erlaubt sein.