Seminar "Bewertung von Finanzinstrumenten und Risikoquantifizierung"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	44311101
Lerndauer:	2 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Bereiche Handel, Abwicklung, Rechnungswesen, Controlling/Gesamtbanksteuerung und Revision
Mitarbeiter/-innen, die sich mit der Risikobewertung der Handelsprodukte befassen
Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Portfoliomanagement/Depot-A-Management/Treasury
Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Vertriebsmanagement sowie Sparkassen-Vermögensmanagement / Private Banking

PPS-Bezug:

2.03.31 Sonstige Risiken

Veranstaltungsziele

Kennen und Verstehen der mathematischen/statistischen Konzepte zur Preisbestimmung der Produkte und zur Messung der resultierenden Risiken.

Inhalte

Bewertung von Finanzinstrumenten:

Zinsstrukturkurvenanalyse
- Bewertung von Zahlungsströmen
- Rendite- und Zinsstrukturkurve
Bewertung von Anleihen
- Festverzinsliche Anleihen
- Geldmarkt-Floater, Kapitalmarkt-Floater
- Inflationsindexierte Anleihen
Bewertung von Derivaten
- Systematik der Derivate
- Unbedingte Termingeschäfte
- Optionen
- Kreditderivate
Bewertung strukturierte Produkte
- Kündbare Anleihe, Wandelanleihe
- Reverse Floater, Aktienanleihe
- Credit Linked Note

Risikoquantifizierung:

Grundlagen der Statistik
Risikosensitivitätsmaße bei Anleihen, Aktien und Optionen
Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads
Szenariosimulation
Statistische und dynamische Szenarien
Value-at-Risk-Konzepte: Varianz-Kovarianz-Verfahren, Historische Simulation, Credit-Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk / Expected Shortfall
Risk-Return-Maße

Referent/-in

Dirk SteffanAbteilungsleiter Gesamtbanksteuerung, Kreissparkasse Heilbronn

Voraussetzungen

Der sichere Umgang mit den finanzmathematischen Methoden wird vorausgesetzt.
Wir empfehlen die Teilnahme am Seminar "Klassische Finanzmathematik" #44311100

Besonderer Hinweis

Nach Vermittlung der theoretischen Konzepte wird mit Hilfe der Tabellenkalkulation "Excel" gezeigt, wie die Modelle für den praktischen Gebrauch implementiert werden können. Bitte bringen Sie deshalb zur Veranstaltung einen Laptop mit, auf dem Excel installiert ist.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
04.07.2024 (09:00) – 05.07.2024 (16:30) Stuttgart, Nicht mehr buchbar	04. – 05.07.2024	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
10.07.2025 (09:00) – 11.07.2025 (16:30) Stuttgart, Preis: 610,00 EUR	10. – 11.07.2025	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart