Seminar "Optionskosten in der Vor- und Nachkalkulation"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	52125860
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, die bereits über Vorkenntnisse in der Produktkalkulation und / oder Parametrisierung von MARZIPAN bzw. der zahlungsstromorientierten Nachkalkulation verfügen und diese hinsichtlich der Options- und Risikokostenberechnung vertiefen möchten

PPS-Bezug:

2.03.10 Kalkulation, 2.03.31 Sonstige Risiken

Veranstaltungsziele

Sie kennen Implizite Optionen und deren Bedeutung sowie Möglichkeiten zur Parametrisierung der Kalkulation.
Sie kennen die zugehörigen Möglichkeiten in der OSPlus-Banksteuerung.
Sie können die Umsetzung einer Vor- und Nachkalkulation konsistenten Ergebnisermittlung vornehmen.

Inhalte

Was sind Implizite Optionen? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen
Bedeutung Impliziter Optionen in der Kalkulation
Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung - Sicherstellung der Konsistenz
Übersicht Datenfluss und Datenqualität in der OSPlus-Banksteuerung
Differenzierung des Ausübungsverhalten (statistisch, optional, eingeschränkt optional)
Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübefunktion
Möglichkeiten der Parametrisierung in Vor- und Nachkalkulation (u.a. Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)
Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation
Diskussion anhand von Praxisfällen, u.a. vereinfachte Abbildung einer Expertenschätzung