Bewertung von Finanzinstrumenten:
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Zinsstrukturkurvenanalyse
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Bewertung von Zahlungsströmen
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Rendite- und Zinsstrukturkurve
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Bewertung von Anleihen
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Festverzinsliche Anleihen
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Geldmarkt-Floater, Kapitalmarkt-Floater
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Inflationsindexierte Anleihen
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Bewertung von Derivaten
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Systematik der Derivate
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Unbedingte Termingeschäfte
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Optionen
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Kreditderivate
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Bewertung strukturierte Produkte
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Kündbare Anleihe, Wandelanleihe
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Reverse Floater, Aktienanleihe
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Credit Linked Note
Risikoquantifizierung:
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Grundlagen der Statistik
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Risikosensitivitätsmaße bei Anleihen, Aktien und Optionen
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Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads
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Szenariosimulation
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Statistische und dynamische Szenarien
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Value-at-Risk-Konzepte: Varianz-Kovarianz-Verfahren, Historische Simulation, Credit-Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk / Expected Shortfall
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Risk-Return-Maße