1. Tag
Lösungsansätze mit Zinsderivaten
Deri-X inter@ctive – Pricing von Zinsderivaten
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Aktueller Zinsmarkt
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Devisenkassahandel (Quotierung, Cross Rates, Devisenorders)
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Terminhandel (Outrights): Quotierung, Herleitung von Terminkursen Devisen Timeoptions
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FX-Swaps (Quotierung, Forward Swaps)
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Optionshandel: Gewinn- und Verlustprofile, Optionsprämie, Sensitivitäten, Exotische Optionen
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Derivative Zinsprodukte (Plain Vanilla und Strukturen)
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Strukturierte Produkte und deren Bausteine
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Übungen zu Zinsprodukten
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Deri-X inter@ctive: Pricing von Zinsderivaten (Fallbeispiele)
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Einsatzmöglichkeiten der Produkte im Kundengeschäft
2. Tag
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Absicherung gegen Währungsänderungsrisiken
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Aktuelle Marktsituation - Kreditgeschäft vs. Derivate
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Zinsmanagement Produkte
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Zinskalküle - Zinsentwicklung - Zinsstrukturkurve
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Der-X inter@ctive - Produktbeispiele in der Praxis
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Erfolgsfaktoren in der Umsetzung in der Sparkasse
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Absicherung gegen Währungsänderungsrisiken
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Strukturierte Produkte (u.a. TARFs)
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Tool: Deri-X inter@ctive (Anwendung und Übungen)
3. Tag
Besteuerung und Bilanzierung von Derivaten
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Grundlagen der Besteuerung und der Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten
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Allgemeine HGB-Bewertungsvorschriften für Finanzinstrumente
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Konzeptioneller Ansatz, ausgewählte Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
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Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung
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Zinsderivate, Währungsderivate, Rohstoffpreissicherungen
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strukturierte Produkte
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Die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen - Bewertungseinheiten
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Problematik, Regelungen im Überblick
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Arten von Bewertungseinheiten
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Dokumentationserfordernisse, Nachweis Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen
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Ausgewählte Praxisfälle
4. Tag
Digitale Dienstleistungen im ZWRM
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Dienstleistungen im Allgemeinen
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Einordnung von Dienstleistungen gegenüber Sachleistungen
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Fallgruben bei Dienstleistungen
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Toleranzzonen von Kunden
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Digitalisierung der Dienstleistungen
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Digitalisierung in Unternehmen
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Die Consumer Centricity
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Ansatz im ZWRM
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ZWRM-Systemwelt – Einbettung der Kunden-Front-Ends in den Workflow
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S-Confirm
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Vorteile eines digitalen Bestätigungs-Workflows
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S-Treasury Mittelstand
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Herausforderungen im Währungsmanagement
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Abgrenzung S-Treasury Mittelstand zu Alternativen
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Blick ins System und der Strategien
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Kundenverständnis
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Marketing
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Umsetzung in den Sparkassen
5. Tag
Rohstoffmanagement
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Einführung in das Rohstoffmanagement
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Identifikation von Risiken
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Historie des Terminmarkts
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Notwendigkeit des Rohstoffmanagements
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Risiken eines aktiven Rohstoffmanagement
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Vorteile eines aktiven Rohstoffmanagement
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Einflussfaktoren der Preisbildung
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Möglichkeiten der Rohstoffsicherung
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Handlungsalternativen
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Asian Style vs. European Style
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Handelbare Rohstoffe der LBBW
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Einführung in die Rohstoffmärkte
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Der Ölmarkt
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Der Markt für Metalle
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Aktives Management – Praxisbeispiele
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CO2-Emissionshandel
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Europäischer Emissionshandel
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Nationaler Emissionshandel
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Handel von Emissionszertifikaten
