Seminar "zok II - zahlungsstromorientierte Kalkulation: Besonderheiten und optionale Komponenten"

Veranstaltungsnr.:	52126180
Dauer	1 Tag(e)

(Neue) Mitarbeiter/-innen im Thema Nachkalkulation

Sie erlangen Kenntnisse, die über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinausgehen und die Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation umfassen.
Sie ermitteln Options- und Risikoprämien und kennen besondere Sachverhalte in der Nachkalkulation sowie in der Nutzung der periodischen Ausgleichszahlung (AGZp) zur Bearbeitung der zoK-Reports.

Implizite Optionen in der Nachkalkulation
Verwendung der Ergebnisse aus der Sicherheitenverrechnung in der Nachkalkulation
Ermittlung von Bonitätsprämien durch die Nachkalkulation
Kalkulation besonderer Sachverhalte:
- Teilgedeckte Darlehen
- Roll-Over-Verträge
- Teilvalutierungen und offene Zusagen
- Weiterleitungsdarlehen
- Eigengeschäfte in der AZ2 / AZ6
- Verwahrentgelte
- Fremdwährungsverträge
- Eigenemittierte Wertpapiere
zoK-gestützte Basiskalkulation
Ermittlung von periodischen und barwertigen Ausgleichszahlungen

Besuch der Veranstaltung "zok I - Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation: Basisfunktionalitäten" (Veranst.-Nr. 52126170)
Fachliche Kenntnisse in der Kalkulation von Zinsgeschäften (Effektivzinsermittlung/ Bruttomargenkalkulation) sind erwünscht.