Seminar "Optionskosten in der Vor- und Nachkalkulation"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:

52125860

Lerndauer:

1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, die bereits über Vorkenntnisse in der Produktkalkulation und / oder Parametrisierung von MARZIPAN bzw. der zahlungsstromorientierten Nachkalkulation verfügen und diese hinsichtlich der Options- und Risikokostenberechnung vertiefen möchten

PPS-Bezug:

2.03.10 Kalkulation, 2.03.31 Sonstige Risiken

Veranstaltungsziele

Sie kennen Implizite Optionen und deren Bedeutung sowie Möglichkeiten zur Parametrisierung der Kalkulation.
Sie kennen die zugehörigen Möglichkeiten in der OSPlus-Banksteuerung.
Sie können die Umsetzung einer Vor- und Nachkalkulation konsistenten Ergebnisermittlung vornehmen.

Inhalte

Was sind Implizite Optionen? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen
Bedeutung Impliziter Optionen in der Kalkulation
Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung - Sicherstellung der Konsistenz
Übersicht Datenfluss und Datenqualität in der OSPlus-Banksteuerung
Differenzierung des Ausübungsverhalten (statistisch, optional, eingeschränkt optional)
Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübefunktion
Möglichkeiten der Parametrisierung in Vorkalkulation sowie Hinweise für die Parametersetzung in der Nachkalkulation über AnimO (u.a. Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)
Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation
Diskussion anhand von Praxisfällen