Seminar "Risikokosten in der Vor- und Nachkalkulation"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:

52125870

Lerndauer:

1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, die bereits über Vorkenntnisse in der Produktkalkulation und / oder Parametrisierung von MARZIPAN bzw. der zahlungsstromorientierten Nachkalkulation verfügen und diese hinsichtlich der Options- und Risikokostenberechnung vertiefen möchten

PPS-Bezug:

2.03.10 Kalkulation, 2.03.23 Adressenrisiken

Veranstaltungsziele

Sie kennen Möglichkeiten zur Parametrisierung der Vor- und Nachkalkulation im Bereich der Risikokostenbetrachtung im Kundenkreditgeschäft.
Sie kennen die Möglichkeiten der OSPlus-Banksteuerung.
Sie können die Umsetzung einer Vor- und Nachkalkulation konsistenten Ergebnisermittlung vornehmen.

Inhalte

Bedeutung einer risikoadjustierten Konditionsfindung
Fachliche Grundlagen und Grundbegriffe der Risikokostenermittlung
Vorstellung des Risikokostenmodells
Vorstellung der Sicherheitenverrechnungsmethodik, u.a.
- Wirkungsweise der globalen Objektsicht (VQ-RAP) anhand eines Beispiels
- Auswirkungen in der Praxis
Möglichkeiten der Risikokostenermittlung in der Vorkalkulation
Parametrisierung der Risikokostenberechnung
Anlage des Sicherheitensystems (Objektsicht) in MARZIPAN
Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung – Sicherstellung der Konsistenz
Diskussion anhand von Praxisfällen, u.a. Freie Sicherheiten aus OSPlus Kredit und Teildeckung