Webinar "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Value-at-Risk und Backtesting (S675)-digital"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	58131675-CU
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Controlling, die in den MaRisk-Prozess im Rahmen von Handelsgeschäften eingebunden sind

PPS-Bezug:

2.03.14 Risikosteuerung

Veranstaltungsziele

Sie sind vertraut mit den Funktionalitäten und mit dem Workflow der Value at Risk (VaR)-Berechnung in der Anwendung SimCorp Dimension.
Sie kennen die Funktionsweise des Backtestings.

Inhalte

Methodik VaR
Grundlegende Einstellungen und Risiko-Workflow
VaR in der Echtbestandsanzeige
Analyse der Fehler-/Hinweismeldungen
Methodik des Backtestings
Relevante Kennzahlen (Ausreißer, tatsächliche GuV, VaR-Faktor)
Analyse der Ausreißer und systematische Effekte
Risikoanalysen-Manager

Referent/-in

Dr. Sebastian ZwicknaglPreyer GmbH

Voraussetzungen

Grundseminar "Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD)" - Veranst.-Nr. 52131671 oder vergleichbarer Kenntnisstand
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) und Praxiserfahrung im Bereich Controlling

Technische Anforderungen

Es ist erforderlich, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z.B. ein iPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.
Gewährleisten Sie am Veranstaltungstag den Zugriff auf Ihre Sparkassenumgebung.