Webinar "IZLS/EVR - Kapitalmarktfloater"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	52114885
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Controlling, Handel, Treasury, Vorstandssekretariat und Innenrevision

Veranstaltungsziele

Sie erhalten Erläuterungen zur korrekten Abbildung, zu den verwendeten Berechnungsmodellen, zur Risikosensitivität und zur Ergebniswirkung von Kapitalmarktfloatern im Eigengeschäft in der wertorientierten Zinsbuchsteuerung, in der Ergebnisvorschaurechnung und in der Liquiditätsrisikosteuerung.

Inhalte

Fachlicher Überblick zu Kapitalmarktfloatern
- Ausgestaltung und Datenanlieferung von Kapitalmarktfloatern
- Einfluss von Convexity Adjustment und Volatilität
- Darstellung im Cash-Flow
Beispielrechnungen und praktische Hinweise im Kontext
- Wertorientierte Zinsbuchsteuerung
- Ergebnisvorschaurechnung
- Liquiditätsrisikosteuerung (Zahlungsfähigkeit und LVS)

Referent/-in

Daniela Bommelitzmsg for banking ag

Voraussetzungen

Zuvor besuchte Veranstaltungen:

"IZLS/EVR - Anwenderschulung der Ergebnisvorschaurechnung OSPlus (EVR)" - Veranst.-Nr. 52114281-S
"IZLS/EVR - Anwenderschulung zur wertorientierten Zinsbuchsteuerung" - Veranst.-Nr. 52114250-S